历史策略回测数据中心

MODULE_ID: SB_WEAK2STRONG_V2

测试周期 2021.01.01 - 2023.12.31 (3年)

综合胜率

55.4%

平均盈亏比

1.8 : 1

最大回撤

-12.5%

样本交易次数

1,452

回测结论：该策略在震荡市与情绪修复期表现极佳，单笔平均盈利约 6.2%，单笔止损严格控制在 -3.5%。在 2022 年 4 月的大盘主跌浪期间遭遇最大回撤，验证了其在极端单边下跌市中需要辅以大盘环境过滤因子。

MODULE_ID: FUNDA_DIVIDEND_PE

测试周期 2018.01.01 - 2023.12.31 (6年)

绝对正收益概率

83.3%

年化复合收益率

14.2%

历史最大回撤

-18.4%

夏普比率

1.15

回测结论：这是一个极度稳定的防御性底仓配置模型。每月初进行调仓，持有 15 只经过财务硬性过滤的高股息标的。测试表明，该组合在熊市中抗跌能力极强，绝大部分年份跑赢沪深300指数，最大回撤发生于2018年系统性熊市。